로 가야 해

have to go to

→ 로
phrase Common #5,620
have to go to 로 marks the destination or direction. 해 is an informal way to say that going is necessary.
KO: 지금 학교로 가야 해.
EN: I have to go to school now.

따뜻한 데로 가야 해

I need to go somewhere warm.

— 행복한 라짜로 (2018)

제임스, 곧장 아카데미로 가야 해.

James, you need to go straight to the academy.

가능한 빨리 에도라스로 가야 해

I need to get to Edoras as soon as possible.

— 반지의 제왕: 두 개의 탑 (2002)